Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDEMİRAY, Salim-
dc.date.accessioned2023-06-09T07:15:20Z-
dc.date.available2023-06-09T07:15:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/9376-
dc.description.abstractGünümüzde Finans ve Bankacılık Sektöründe teknoloji ve iletişim sistemleri ile birlikte gelişmesinden dolayı yüksek miktarda veri iletilmektedir. Özellikle borsa, döviz, kıymetli emtia gibi yatırım yapılabilen her alanda gelecekte olabileceği değerleri tahmin edilmeye çalışmaktadır. Zaten istatistik bilimi ile iç içe olan finans gelişen teknoloji ile analizlerde veri madenciliği yöntemlerini çok etkin bir şekilde kullanmaktadır. Yatırımcı araçları Banka gibi finansal kurumlardan başka bireysel bazda da takip edilip analize edilmektedir. Yatırımcılar, en az risk ile olabilecek en yüksek getiri kazanmayı hedeflemektedir. Bu hedefin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için değerlerin doğru tahmin çok önem kazanmıştır. Bu çalışmada 2014-2019 yılları arasındaki Microsoft Firmasının hisse senetleri kapanış fiyatları Makine Öğrenmesi Yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan yöntemler Polinominal Regresyon, Arima, XGBooster, LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ve Facebook Prophet algoritmalıdır. Çalışmada hissenin alacağı değerler; kısa vadede son 5,10 ve 20 günlük değerler tahmin edilmeye iken 1 yıllık uzun vadeli değerler de tahmin edilmeye çalışırmıştır. Bu sayede algoritmaların kısa ve uzun vadeli davranışları hakkında bilgi edinme imkânı ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectMakine Öğrenmesitr_TR
dc.subjectTahmintr_TR
dc.titleMAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI İLE HİSSE SENEDİ KAPANIŞ TAHMİNİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10392080.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.